Black-Scholes偏微分方程相关论文
基于有限差分和Legendre小波方法给出了欧式期权的Black-Scholes偏微分方程(PDE)的数值解.相比文献方法,改进的组合方法只需要少量......
本文提出“虚拟衍生资产”的金融工程概念；通过这种思想，在无风险套利原理下，利用Black-Scholes偏微分方程及其通解，推导出金融期货、......
本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It......
现代金融衍生证券诞生于70年代，股票期权定价是现代金融衍生证券的一个重要组成部分。本文考虑了两个特殊的期权定价．即股票0-1期权......
通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数,基于此,假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,利用体......
运用混合分数布朗运动的Ito公式，将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题，通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨......
主要研究了Black-Scholes模型.与Black-Scholes期权定价公式相比,将再次强调和证实利用R软件Monte Carlo模拟的强大作用.......
考虑混合次分数布朗运动过程下交换期权的定价问题.在标的资产价格服从混合次分数布朗运动模型条件下,利用混合次分数布朗运动的随......
