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Delta-Gamma模型相关论文
用Johnson分布族来计算非线性VaR
目前,最普遍的风险管理方法是:VaR(Value at Risk含义是风险中的价值)风险测量技术,而该技术在测量包含有非线性头寸的资产组合回......
期刊
非线性VaR
Johnson分布族
Delta-Gamma模型
分位点估计
nonlinear VaR Johnson distributions family
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