E-VaR相关论文
考虑金融时间序列的厚尾特性,讨论了应用极值理论中的广义Parcto分布模型度量风险的问题.利用Bootstrap和MLE方法对参数进行点估计......
金融市场的风险计量与收益率分布紧密相关,对联合分布建立更加合理的模型有助于准确的掌控风险、减少损失,最终取得优异的风险管理......
