Ito过程相关论文
自Johnson(1960)、Stein(1961)和Ederington(1979)开创了现代套期保值理论以来,对套期保值策略的研究着眼于从三个纬度来进行展开:......
“金融数学、金融工程和金融管理(项目编号79790130)”是国家自然科学基金委员会确立的我国九五期间的重大研究项目,期权定价理论......
住房反向抵押贷款是近年来国内外金融领域最为重要的金融创新工具之一。决定住房反向抵押贷款定价最重要的因素是贷款利率、借款人......
在分析Vasicek利率模型的基础上,将利率的长期均值,瞬时波动率和均值回复率为常数的情形推广为随时间t而变化的确定性函数,得到一......
在金融数学中，利率衍生证券定价是一个既有理论意义又有实际应用价值的重要问题，关于利率为常数或确定性的非随机函数时，国内外学者已......
在假定股票价格服从 Ito过程条件下 ,讨论了采用组合期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望 ,得到了具体计算式 .只要投......
通常情况下,直接应用Ito积分的定义去计算Ito积分是相当困难的,应用Ito公式计算Ito积分可使问题简化.本文给出了Ito公式的一些简单......
期权定价是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一。本文先介绍期权定价的发展过程,再介绍BS期权定价理论的背景及微分方程的导......
