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利用股票价格服从Brown运动的前提,论述了股票价格运动模型的建立过程,在此基础上,进行了实证分析对比;本文所用的方法,也适用于其......
自Johnson(1960)、Stein(1961)和Ederington(1979)开创了现代套期保值理论以来,对套期保值策略的研究着眼于从三个纬度来进行展开:......
“金融数学、金融工程和金融管理(项目编号79790130)”是国家自然科学基金委员会确立的我国九五期间的重大研究项目,期权定价理论......
在分析Vasicek利率模型的基础上,将利率的长期均值,瞬时波动率和均值回复率为常数的情形推广为随时间t而变化的确定性函数,得到一......
在金融数学中，利率衍生证券定价是一个既有理论意义又有实际应用价值的重要问题，关于利率为常数或确定性的非随机函数时，国内外学者已......
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期权定价是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一。本文先介绍期权定价的发展过程,再介绍BS期权定价理论的背景及微分方程的导......
