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现代投资组合理论大都基于美国经济学家马克维茨在1952年提出的均值-方差模型。在实际市场中,均值-方差模型早已被证实是有效的,并......
【摘要】资金分配最优化是当前金融市场永恒的话题，目前的投资理论一般都是以均值方差理论作为其根本依据，本文将尝试从Kelly公式出......
将CVaR方法和Kelly公式结合起来,建立了Kelly-CVaR模型,在CVaR控制风险的前提下,使用Kelly公式的思路配置资产,即在确保组合净值的......
基于Kelly公式及其扩展模型,本文在仓位管理理论分析的基础上,用中国A股市场部分指数对最优仓位估计和仓位管理策略进行了经验分析......
量化投资是近年来国际兴起的新投资理念，在我国处于启蒙阶段。如何设计低风险高收益的投资模型与策略，是金融研究的理论界和金融投资......
