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Lévy过程是随机过程理论研究的重心。近20年来，在经典的B-S期权定价模型中，对于股票价格的连续变化服从几何布朗运动的假设，已经被实......
具有独立平稳增量且无限可分的Levy过程在很早以前就吸引了众学者的青睐和关注，对Levy过程的研究起步于无穷可分分布，发展于有限次跳......
平稳Gamma-OU过程是用于刻画金融资产波动的一类重要模型．本文主要考虑基于离散观察的Gamma-OU过程的参数估计．文中给出了强度参数λ......
