本文通过使用Markov机制转换的状态空间模型，对比分析中美两国股票价格指数数据的时间序列，结果显示该模型识别出了两国股票价格指数......

Kim(1994)提出的Markov机制转换的状态空间模型(State-Space Models with Markov Switching)是当前较为流行的一种动态时间序列模......

考虑了分析宏观经济周期时,直接假定经济周期存在几种状态不具有科学性.文章以1978年第1季度-2011年第4季度的GDP季度数据为研究样......