SV-TVP-VAR模型相关论文
媒体对于活跃金融市场具有积极作用，但同时媒体关注度和投资者情绪的波动也给股市的稳定带来威胁。文章基于我国媒体关注度、投资者......
在经济全球化和金融自由化的背景下,大宗商品表现出越来越强的金融属性;同时,近年来,一系列重要改革在金融领域实施,随着汇率利率......
2007年美国的次级抵押贷款市场出现动荡,次年引起的全球金融危机对世界宏观经济造成了重创,由此引发了各国中央银行和学术界对于金......
我国央行在2019年初明确指出应更多依靠价格调控引导提高经济增长质量,目前利率市场化还处于初级阶段,央行价格规则调控的效果还存......
在金融周期与经济周期双重冲击的叠加效应下,我国经济金融稳定及经济政策协调性正面临巨大挑战.文章运用主成分分析法合成金融形势......
基于我国目前经济金融体系的宏观视角,多维度构建基础指标体系并运用综合指数法合成系统性金融风险指数,度量和监测我国整体所处的......
国际石油价格波动在全球范围内已经成为备受关注的话题,国际油价波动通过股票价格和人民币汇率两个途径影响了我国宏观经济稳定,正......
基于我国目前经济金融体系的宏观视角,多维度构建基础指标体系并运用综合指数法合成系统性金融风险指数,度量和监测我国整体所处的......
基于系统性金融风险成因,运用综合指数法对我国系统性金融风险水平进行测度,通过构建SV-TVP-VAR模型,深入探究跨境资本流动对我国......
2015年“811汇改”之后以及扩大金融双向开放的推进,汇率预期在经济运行中所扮演的角色越来越重要。文章首先从理论上厘清短期国际......
本文利用2004-2016年的季度数据构建金融周期综合指数,用以描述金融市场景气程度;使用SV-TVP-VAR模型,围绕金融周期对我国房地产价......
2007年美国的次级抵押贷款市场出现动荡,次年引起的全球金融危机对世界宏观经济造成了重创,由此引发了各国中央银行和学术界对于金......
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本文基于1997—2016年经济政策不确定性指数与小麦价格的月度数据,运用随机波动的时变参数向量自回归(SV-TVP-VAR)模型,在综合考虑......
借鉴金融形势指数的编制思想,利用我国房地产价格、股票价格、人民币实际有效汇率和大宗商品价格指数构建了我国的资产价格状况指......
以往在向量自回归模型的运用上,都是假设参数不随时间变化的。考虑到系数和误差项方差的时变特性,本文采用带有随机波动项的时变参......
通过构建SV-TVP-VAR模型从贸易开放、技术引进和短期国际资本流动三个方面研究开放与中国经济波动之间的非线性关系。结果显示,三......
文章首先构建新凯恩斯DSGE模型从理论上模拟了我国政策利率传导的基准效应,然后构建SV-TVP-VAR模型实证研究了利率市场化进程中传......
影子银行业务对商业银行经营及金融系统稳定具有重要的作用,强化影子银行监管已经成为我国金融监管部门防范和化解金融风险的工作......
本文首先通过构建人民币国际化、资本账户开放和汇率波动的联动模型,分析三者的互动关系并提出实证假设;其次基于2009—2019年的季......
本文从宏观总体层面构建中国系统性金融风险指数,以SV-TVP-VAR模型分析国内外货币政策对系统性金融风险的影响。结果表明,2001-201......
构建了囊括资本账户开放、债券市场、股票市场和外汇市场的一般均衡理论模型,并利用SV-TVP-VAR模型实证检验了资本账户开放对我国......
本文应用异方差时变参数模型(SV-TVP-VAR)对2002年6月至2016年8月间我国数量型和价格型两种货币政策中介目标传导机制的有效性进行......
期刊
我国银行体系的稳定与否决定着整个金融领域是否可以平稳运行,进一步决定着宏观经济能否稳定增长。本文运用时变参数向量自回归模......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
期刊
汇率市场化改革增加了汇率波动弹性,而货币当局的外汇市场干预意在稳定汇率。文章利用主成分分析方法构建了人民币汇率市场化的法......
本文分析了中国自2007年以来逐步向新常态经济转换的冲击影响机制。运用SV-TVP-VAR模型分析了2001年第1季度至2015第3季度间以技术......
近几年,中国经济发展进入“新常态”,经济结构失衡是“新常态”的重要特征之一。中国经济处于投资与消费结构失衡的内部结构失衡以......
本文首先对经济政策不确定性影响宏观经济波动的理论机制进行剖析;然后,运用HP滤波方法对中国宏观经济波动进行了测度,基于1996第1......
期刊
本文构建跨境贸易人民币结算流量模型,分析了跨境贸易人民币结算中的套汇套利机制,采用SV-TVP-VAR模型考察了套汇套利机制的时变特......
资本账户开放的利弊一直是学界争论的焦点问题,国际金融危机以后其蕴含的金融风险逐渐引起重视。考虑到金融系统之间的复杂关联性,......
