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TVP-REGARCH-MIDAS模型相关论文

宏观经济与股市波动率时变持续性 ——基于TVP-REGARCH-MIDAS模型的实证研究

许多研究表明,金融资产收益率的波动率具有很强的持续性,而且越来越多的研究发现,这种持续性具有时变特征,即持续性系数是随着时间......

学位

时变波动率持续性宏观经济 TVP-REGARCH-MIDAS模型波动率预测货币供应量

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