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TV—GARCH模型相关论文

汇率、股票市场及房地产价格波动的关联性研究

文章利用时变相关的多元波动率模型，对美元汇率、上证指数以及地产指数的逐日数据建立三元时变相关的广义自回归条件方差（TV—GARCH）......

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