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VaR双长记相关论文

不同分布下中国股市的VaR度量——基于ARFIMA-FIGACH模型

基于正态分布、学生-t分布、GED分布和Skewed-t分布四种不同分布,采用ARFIMA-FIGARCH模型对深圳股市收益率的风险值进行了动态建模......

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VaR双长记 ARFIMA-FIGARCH模 Skewed-t分布

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