Skewed-t分布相关论文
本文分为两部分，分别讨论了上海和深圳股票市场的波动性及相依性。
第一部分为中国股市波动过程分析.研究对象为上海和深圳股......
基于正态分布、学生-t分布、GED分布和Skewed-t分布四种不同分布,采用ARFIMA-FIGARCH模型对深圳股市收益率的风险值进行了动态建模......
使用一般到特殊的建模方法,建立沪深两市收益率的波动模型.实证分析表明ARFIMA-APARCH-skewed-t过程能有效刻画沪深两市收益率的数......
金融资产收益率序列的波动具有典型的尖峰厚尾和非对称性特征,描述这种特性需以合适的概率分布函数为基础.因此,寻求更好的概率分......
金融时间序列数据具有的尖峰厚尾和分布有偏的特征使得以往正态分布的假设通常无法成立,因而需要采用更加符合实际状况的分布。文......
GARCH族模型在刻画金融资产序列的波动及风险度量中具有重要意义,选取不同能源期货市场的收益率为研究对象,在Skewed-t分布假设条......
GARCH模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险VaR的度量中都有着广泛的应用。本文比较研究了RiskMetrics及GARCH族的11种模型分......
均值-方差的分析方法由于忽视了三阶矩与四阶矩风险,常常会低估风险。与此同时,金融学传统的正态分布假设在具体的金融实践中不断......
学位
本文在对沪深300和S&P500股指期货的当月连续合约进行展期处理的基础上,基于条件收益分别服从正态、学生t、GED和skewed-t分布的假......
期刊
国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使......
