VaR风险度量模型相关论文
该文将VaR风险度量模型应用于证券投资基金业绩评估中,VaR模型是90年代以后发展起来的一种利用统计技术来度量和控制有价证券市场......
证券投资基金绩效评估的方法多种多样 ,现代理论认为 ,只有引进风险价值因素的绩效评估方法才能有效的对基金做出评价。因此 ,基金......