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随机时间序列模型在正态MA(2)时的平稳性条件
对于随机时间序列模型Xt=ψtXt-1+εt,由于当{ψt}在不同的情况下,具有不同的平稳性质.本文利用特征函数和矩的关系讨论了模型Xt=......
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随机时间序列
MA(2)
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stationarityofsolution
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