信用价差期权相关论文
本文研究了随机利率模型下信用价差期权的定价问题,假设信用价差满足几何布朗运动且市场利率为随机利率,由于此时实际市场中利率为......
商业银行在经营活动过程中,面临信用风险,市场风险,操作风险和流动性风险等风险,而信用风险是最重要的风险.本文详细分析了几种信......
重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价......
建立了国内企业债券信用价差的动态模型，并利用市场数据进行了实证分析．研究发现，国内企业债券具有明显的均值回复特性．作为模型的应用......
<正>信用价差期权(Credit Spread Option)是以信用价差为标的的期权,期权的购买者(保护的买方)通过支付一定的期权费来转嫁信用价......
除了利率风险外,投资者购买企业债券后可能会因企业破产和经营不善而遭受损失.许多金融机构推出了类似保险的违约互换和信用价差期......
