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双幂变差波动率相关论文
已实现波动率中微观结构噪声的影响研究
对于高频金融时间序列的研究已有二十多年的历史,高频金融数据的波动率估计从参数模型ARCH和SV模型发展到了非参数模型,以及长记忆性......
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