复合套期保值相关论文
针对股票组合与单一股票指数期货相关性不强导致基点差风险相对较大的问题,提出了利用多种股票指数期货进行复合套期保值的策略,并......
建立了复合套期保值的一般数学模型,并探讨了用旋转算法求解该模型的要点以及计算步骤;运用旋转算法对一个具体的算例进行计算,求......