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通过偏度控制收益分布向右偏斜减小重大风险发生的概率,以期货套期保值收益率最小方差为目标函数,建立了基于整体风险控制的组合套......
以套期保值收益率的最小方差为目标函数，以收益率偏度大于等于零控制套保者遭受重大损失发生的概率，建立了基于重大损失控制的套期保......
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<正> 套期保值作为期货市场的基本功能之一,是期货市场产生和发展的基础。随着期货交易的发展,套期保值的内涵在不断地发生变化,经......
介绍了最小方差风险套期保值策略和最大效用套期保值策略 ,提出了考虑交易费用情况下各套期策略的变化。利用上海金属交易所期铜的......
考虑用期货、期权作为工具共同对现货进行组合套期保值的策略。以保值收益的方差作为套期保值的风险,建立使风险最小的组合套期保......
<正>2008年,受金融危机的影响,大宗商品市场价格巨幅下挫,有色金属也未能幸免,下游行业需求减少,产品价格大跌,收入大幅缩水。而不......
一、研究意义随着我国金融市场体制逐渐完善,金融衍生产品的丰富程度亦逐渐提高。为降低市场波动造成的风险,许多企业均选择期权、......
