1990年,Pardoux和彭实戈引入了如下一般的倒向随机微分方程（BSDE）: yt=ζ+integral from n=t to T（g（s,ys,zs）ds）-integral from n=t ......

引入了推广的递归偏好，考察投资者由于噪音而不只是Brown运动不能观察到股票价格过程的随机漂移．通过滤波理论把这种不完全信息的问......