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改进的GARCH—M模型相关论文
改进的GARCH-M模型在股市风险分析中的应用
首先对上海和深圳的收益序列进行自相关检验,发现两市均不具有明显的自相关特征.其次对两市收益进行异方差检验,发现它们的异方差特征......
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自相关
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改进的GARCH—M模型
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autocorrelation
heteroscedasticity
improved G
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