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最大看涨期权相关论文
基于GARCH-H模型的二元期权动态Copula定价
本文讨论应用时间序列中的GARCH模型以及Copula函数理论来研究二元期权的定价问题.对于金融资产的收益率,由于其分布经常具有厚尾......
学位
最大看涨期权
厚尾分布
GARCH模型
H分布
动态Copula模型
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