期权调整持续期与凸度相关论文
在介绍传统麦考莱持续期与凸度衡量抵押支持证券价格对利率敏感性的基础上,分析了麦考菜持续期和凸度在测量隐含期权债券价格利率......
本文分析了传统麦考莱持续期与凸度局限,引进了更适合于度量资产证券化产品利率风险的OAS模型以及期权调整持续期与凸度。......