正交级数逼近法相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

正交级数逼近法相关论文

厚尾GARCH模型及部分线性可加模型的统计推断

金融时间序列数据通常表现出波动率的聚集性及其随时间变化的自相关性,为了捕捉这些特性,大部分统计模型都假设数据有依赖于过去的......

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GARCH模型厚尾估计渐近分布诊断检验拟合优度检验自相关函数可加模型变量选择 GCV 自适应LASSO 群组LASSO 正交级数逼近法

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