正态逆高斯(NIG)分布相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

正态逆高斯(NIG)分布相关论文

基于正态逆高斯分布的金融建模及其应用

最近几年里越来越多的研究中用Lévy过程代替Brown运动来建立金融市场中价格运动随机模型,其中正态逆高斯Lévy过程与市场观测数据......

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正态逆高斯(NIG)分布逆高斯(IG)分布 Lévy过程 NIG模型 Esscher变换期权定价隐含波动率

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