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我国股票市场波动非对称效应的反转——基于VS-GARCH模型的实证研究
本文应用VS—GARCH模型对我国沪深两市的波动非对称性及非对称效应的反转进行了实证研究,结果显示,我国沪深两市波动性总体特征趋于......
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