波动性溢出效应相关论文
作为一项价格稳定机制，涨跌幅限制制度自我国股票市场诞生之日起就伴随着股票市场发展。1996年12月，我国正式确立10％的涨跌幅限制范围......
近年来，随着我国股票市场得到快速发展，尤其以中小板、创业板块的发展为代表。目前，国内关于涨跌幅限制对中小板的股价影响的实证研究......
本文从波动性溢出效应假设、延迟价格发现效应假设以及交易干扰效应假设等三方面对大连黄大豆1号期货市场涨跌停板制度进行实证研......
本文检验了沪深300股指期货和股票现货指数收益率之间的领先——滞后关系,发现股指期货和股票现货指数间存在单边关系,股指期货领......
涨跌幅限制是证券市场主要的价格稳定措施之一,其主要作用是通过人为干预市场来抑制过度波动,稳定市场。学术界对涨跌幅限制的看法......
波动性是金融证券市场与生俱来的特性。从宏观层面而言,一个波动过大的市场将加大整个金融体系的系统风险,并使作为资源配置指标的......
涨跌停板制度是各国证券市场运用最多的价格稳定措施之一。涨跌停板制度的运作机制对政策制定者和投资者来说很重要,但学术界对涨......
本文运用时间序列的向量自回归模型和Granger因果分析法,检验了1993年初到2002年底我国国内不同股票市场内部以及各个市场与主要国......
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