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混频Copula模型相关论文
我国金融市场间联动效应研究--基于混频Copula模型
目前关于风险联动效应的研究主要是基于微观高频或宏观低频数据进行的,仅采用高频或者低频数据进行分析未能准确刻画市场间的风险......
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混频Copula模型
CoVaR
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联动效应
Copula-MIDAS model
CoVaR
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