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通过选取2006年1月至2019年3月的沪深A股月数据,基于Fama-French三因子模型对我国沪深A股市场的特质波动风险的存在性进行研究发现......
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股票市场的卖空限制、市场信息透明度的缺乏等使得投资者无法进行多样化投资,特质波动风险成为投资者面临的主要风险.本文首先针对......
