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波动是金融市场最为重要的特征之一。为了更好地发现股市波动的本质与特征,借助于计量经济学的发展和各种计算机软件的开发,金融经......
基于马尔可夫结构转换模型研究利率调整对我国股市在不同波动状态情况下波动性的影响,特别在2014年~2015年沪市波动为上涨和下跌状......
考虑股市收益率波动存在结构转换特征以及描述波动非线性和非对称特征的幂变换门限GARCH（PTTGARCH）模型,本文提出结构转换PTTGARCH模......
考虑股市波动结构转换的特性和参数模型会产生误设的情况,提出具有马尔可夫结构转换的非参数GARCH模型,并利用非参数估计技术估计......
