高频价格相关论文
高频价格运动对金融市场微观结构具有非常重要的意义。由于高频价格的离散性和不等距变化的特点使得对该类变量建模较为困难,而在......
以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结......
运用信息非对称与高频价格运动模型的分析结果表明：中国证券市场的交易频率对价格变化状态具有显著的影响。知情交易者为了保持获得......
