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SV模型比GARCH模型能够更好地刻画金融市场的波动，使用SV模型研究两个金融市场间波动溢出的文献并不多见，而使用SV模型研究多个金融市场对一个金融市场协同波动溢出的文献则更为少见。文章使用SV模型和独立成分分析（ICA）研究了多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,并进行了实证分析。
基于SV模型的金融市场协同波动溢出分析及实证研究
【摘 要】
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SV模型比GARCH模型能够更好地刻画金融市场的波动，使用SV模型研究两个金融市场间波动溢出的文献并不多见，而使用SV模型研究多个金融市场对一个金融市场协同波动溢出的文献则更
【机 构】
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河北经贸大学财税学院,石家庄 050061 天津大学管理学院,天津 300072
【出 处】
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中国数量经济学会2006年会
【发表日期】
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2006年期
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