【摘 要】
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2010年4月16日股指期货在中金所(中国金融交易所)正式挂牌交易，期货套利方法倍受投资者关注。区间定价是套利的根本依据。本文在介绍股指期货基本定价模型的基础上，分析了
【机 构】
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沈阳航空航天大学经济与管理学院,辽宁 沈阳 110136
【出 处】
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第二届东北亚物流工程与现代服务业发展专题学术研讨会
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2010年4月16日股指期货在中金所(中国金融交易所)正式挂牌交易，期货套利方法倍受投资者关注。区间定价是套利的根本依据。本文在介绍股指期货基本定价模型的基础上，分析了实际价格偏离理论价格时投资者的套利策略，并依据无套利原则针对股指期货和股票交易中买卖双方交易成本差异、存贷款利率差异、及保证金等因素影响下的不完美市场，建立了股指期货的区间定价模型。本模型的特点一是直接用比率指标计算股指期货的定价区间，方便了投资者使用，二是全面考虑了股指期货和股票市场中各种交易成本，并将保证金参数引入定价模型，提高了定价的准确性。
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