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基于大数据,包含每一笔交易,包含现有可能得到的相关数据指标,作为价格的相关变量,本文构建了一个全新的交易策略。通过时变的半参数基准和路径模型,在时间无限时,收敛到潜在模型的设计,在有限时间内,生成程序化无交易区间,并确立越过区间的交易策略。作为策略的一个应用,检验了股指期货分钟交易的模拟实现,获得了日内超过百分之五的收益率。