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本文运用中国A股市场数据验证分析师关注度与股票收益率之间的关系，运用剩余关注度模型进行分析后发现，分析师关注度高的公司股票相对于关注度低的公司股票具有显著正的收益率；假想的零投资组合能够为投资者带来显著的正收益；运用Fama-Macbeth方，回归分析发现股票收益率与分析师剩余关注度正相关，但二者之间相互影响的方式有待于进一步研究。