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证券市场的羊群行为现象一直是证券市场研究的一个重要课题,本文运用CSAD法,即通过检验个股截面收益率的绝对偏差(CSAD)与市场收益率的非线性关系,并结合ARCH模型,来判断是否存在羊群效应,并对我国沪深两市的B股市场进行了实证分析,结果表明我国B股市场存在一定程度的羊群效应。
中国B股市场的羊群效应实证分析
【摘 要】
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证券市场的羊群行为现象一直是证券市场研究的一个重要课题,本文运用CSAD法,即通过检验个股截面收益率的绝对偏差(CSAD)与市场收益率的非线性关系,并结合ARCH模型,来判断是否
【机 构】
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华南理工大学经济与贸易学院,广东,广州,510006
【出 处】
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第五届中国管理科学与工程论坛
【发表日期】
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2007年期
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