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国内文献中对银行债项(或贷款)风险等级评估方法的研究,很少涉及对债项风险等级动态变化的研究,本文通过极大似然法建立起序次PROBIT模型,进行银行债项(或贷款)风险级别预测和贷款风险等级转移矩阵的计算,检验结果表明,该模型可用于银行债项(或贷款)风险等级的动态分析,对国内商业银行准备金计提、贷款定价具有重要的指导意义.