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离散时间不完全市场下基于计价单位投资组合法的两资产期权定价
离散时间不完全市场下基于计价单位投资组合法的两资产期权定价
来源 :第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bluebluewater
【摘 要】
:
本文将计价单位投资组合法推广到两风险资产情形,在具体的离散时间不完全金融 市场框架下,通过选择最优财富增长过程为计价单位,使客观概率测度成为一个等价鞅测度, 并在该测
【作 者】
:
岳李娜
李平
【机 构】
:
北京航空航天大学经管学院 100191 北京
【出 处】
:
第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会
【发表日期】
:
2010年期
【关键词】
:
离散时间
不完全市场
计价单位
投资
组合法
风险资产
客观概率测度
无套利价格
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本文将计价单位投资组合法推广到两风险资产情形,在具体的离散时间不完全金融 市场框架下,通过选择最优财富增长过程为计价单位,使客观概率测度成为一个等价鞅测度, 并在该测度下借助Copula 函数给出了两风险资产未定权益的无套利价格过程公式。
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