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本文将计价单位投资组合法推广到两风险资产情形，在具体的离散时间不完全金融 市场框架下，通过选择最优财富增长过程为计价单位，使客观概率测度成为一个等价鞅测度， 并在该测度下借助Copula 函数给出了两风险资产未定权益的无套利价格过程公式。
离散时间不完全市场下基于计价单位投资组合法的两资产期权定价
【摘 要】
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本文将计价单位投资组合法推广到两风险资产情形，在具体的离散时间不完全金融 市场框架下，通过选择最优财富增长过程为计价单位，使客观概率测度成为一个等价鞅测度， 并在该测
【机 构】
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北京航空航天大学经管学院 100191 北京
【出 处】
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第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会
【发表日期】
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2010年期
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