【摘 要】
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本文旨在解决纵向数据中系数矩阵和协方差矩阵的联合稀疏估计问题,我们提出了把估计协方差矩阵的MM算法和估计系数矩阵的CCD算法结合起来,以达到同时估计的目的。以往的算法
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本文旨在解决纵向数据中系数矩阵和协方差矩阵的联合稀疏估计问题,我们提出了把估计协方差矩阵的MM算法和估计系数矩阵的CCD算法结合起来,以达到同时估计的目的。以往的算法一般都是对协方差的逆矩阵进行建模,并且要求其非负定性,本文直接估计协方差矩阵可以保证正定性,避免了那一约束,算法可用性更强。在对回归系数矩阵进行估计时,我们使用了两种估计方式,并且在数值模拟章节中,我们的证明了算法3的时间成本更低,成功提高算法的效率。我们还运用算法评估准则均方根误差RMSE,真的正确率TPR和假的正确率TNR来评估算法表现,算法结果符合预期。
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