异质性政策效应的识别和推断:从因变量条件型参数的角度

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微观计量经济学中,工资差异分解方法(Oaxaca-Blinder Decomposition)和政策评估的双重差分法(Difference-in-Difference)是两大经典的实证研究方法。然而,两种方法也存在只能度量各自平均效应的局限性,无法体现出各自估计参数的异质性。分位数回归方法是经济学家常用的异质性研究方法,能体现出不同群体之间的参数差异,在实证研究中具有重要的应用价值,广泛应用于劳动经济学、微观金融学和公共管理学等社会学科。为了克服OB分解只能考察组间均值差异的局限性。众多学者提出了多种异质性的分解方法,比如JMP1993分解方法、DFL分解方法、MM分解方法和FFL分解方法。同样,针对双重差分法政策评估时的均值局限性,一些学者也提出了考察异质性的双重差分法,比如分位数处理效应(quantile treatment effect,QTE)是最常见的刻画政策异质性的双重差分法。然而,上述学者提出的对应方法,都存在一些局限性,比如刻画OB分解异质性的方法JMP1993、DFL和MM方法都无法将效应分解到每个变量的单独贡献;刻画双重差分异质性QTE方法至少需要包含两期观测,在此基础上定义并识别QTE比单截面数据模型更为复杂。本文提出了基于因变量取值限定在不同水平上的子人群的异质性方法。基于因变量条件的OB分解方法,称之为因变量条件(outcome conditioned,OC)分解。JMP1993、DFL和MM都无法将效应分解到每个变量的单独贡献,OC分解的目标是两个群体间因变量取值在不同水平上的子人群,具备将组建因变量差异分解到每个解释变量贡献的优点。同样,与已有DID模型中的分位数处理效应(QTE)不同,我们充分利用DID实施环境至少包含两期观测这一重要特征,将政策效应与其想要作用的目标变量的初值(Y~0)相联系,提出一个称为因变量条件(outcome conditioned,OC)-DID参数。OC-DID能够识别对于处在政策实施前因变量分布不同位置上的子人群,政策对这些子人群产生的异质性作用。本文第二章首先采用OB分解方法和RIF分位数分解方法,实证考察了我国公共部门“双轨制”用工所引起的工资差异问题。研究发现:编制内外员工工资存在明显差异,在编人员工资显著高于非在编人员工资。工资的编制性差异显著,禀赋差异引起的工资差距大于系数差异引起的工资差距。公共部门的编制性工资差异存在异质性,主要表现为低工资人员的编制性工资差异大于高工资人员的编制性工资差异。本文第三章基于因变量条件下提出一种新的“反事实”分解方法,用于分析不同收入水平人群的收入增长与分配变动趋势及影响因素。与传统OaxacaBlinder(1973)方法对整体人群的收入均值差异进行分解不同,新方法能够对收入位于给定范围内人群的收入差异进行分解,故称之为因变量条件(outcome conditioned,OC)分解。与近年来广泛采用的RIF分解相比,OC分解通过控制个体“反事实”收入水平,可以将处在同一收入阶层内个体的收入变动与个体在不同收入阶层之间的流动效应区分开来。文章使用1995-2013年的CHIP数据,考察了这期间经济快速发展所带来的不同收入阶层人群收入增长的演变趋势及异质性特征。研究发现,如采用不控制收入阶层的分解方法,不同收入水平人群的收入增速较为一致;当采用OC分解控制个体所在的收入阶层后,收入增速与个体所处收入水平密切相关,这说明了收入增速不同导致了个体在不同收入阶层之间流动。文章进一步分析了个体教育水平在其中起的作用,实证结果显示:与高收入人群相比,中等收入阶层的教育回报率偏低,而低收入阶层教育水平的提升对其收入的促进作用显著,显示了教育对阶层流动的异质性作用。本文第四章利用DID方法评估了农村饮水安全工程对农村居民增收的政策效应。研究发现,农村饮水安全工程显著提高了农村居民的安全饮水概率和收入水平,其中自来水的饮用概率提高了40%,平均收入提高近7%;农村饮水安全工程的增收效应存在地域和学历差异,其中对中部省份和初中及以下学历的农村居民增收效应最为显著。本文第五章提出一种新的因变量条件(outcome conditioned)-DID方法,它能够识别对于政策实施前因变量分布不同位置上的子人群,政策对这些子人群产生的异质性效应,因而可以揭示政策对目标变量初始值不同的子人群作用强度随时间变化的动态特征。OC-DID的识别不依赖“共同趋势”假设,同时允许政策是内生的。我们给出了政策是外生与内生两种情形下参数的识别、估计与推断步骤。运用这一新方法,本文评估了2008年实施的新《劳动合同法》对各福利变量初值不同的农民工子群体所起劳动保护作用的异质性特征。我们发现,新劳动法对收入初值较低的农民工收入提升程度最大;新法实施前周工作时间越长的农民工,他们的工作时长在新法实施后下降程度也越多;新法实施前医保缴纳金额最低的农民工,新法实施后他们缴纳金额增长越快。本文的研究对新劳动法对以农民工为代表的弱势群体的劳动权益保护做出了进一步针对性的回答。同时,我们的方法为缺乏工具变量时识别内生政策的净效应提供了新的途径,也为今后评估其他政策是否能够“精准”施于潜在目标人群提供了新的分析工具。微观计量方法是经济学实证研究中的重要工具,直接关系到经济学实证的探索方向的可能性和探索内容的丰富性。本文通过不断的改进创新计量方法来更合理进行实证研究,同时结合具体的实证例子,借助改进的计量方法考察了具有现实意义的阶层问题和劳动保护问题。
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