【摘 要】
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银行业在金融全球化和自由化的背景下承担着越来越大的经营风险和业绩压力。随着金融体制改革和市场化进程的不断推进,我国商业银行将逐渐失去原有的避风港,国内金融环境会逐
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银行业在金融全球化和自由化的背景下承担着越来越大的经营风险和业绩压力。随着金融体制改革和市场化进程的不断推进,我国商业银行将逐渐失去原有的避风港,国内金融环境会逐渐与国际的接轨。日益受到重视的经济资本管理体系是银行应对变革,提高自身管理水平的有效途径。经济资本管理注重价值创造,综合考量风险与收益,与银行经营管理的新理念相契合。经济资本管理涵盖风险资本的测度、使用和配置、以及绩效考量等内容,其中测度是基础与前提,学术界和实务界一直在不断研究其测度方法。本文对银行整体经济资本测度方法及经济资本评价问题展开研究。首先描述了整体经济资本测度的不可或缺性,经济资本评价体系在现代银行风险与效率评价中的核心地位以及我国银行内部经济资本管理欠缺的现状。接着基于前人的研究成果,指出既有的基于财务数据研究银行经济资本测度的文献都是考虑全部资产的价值变动,根据不同产品有不同风险与收益情况的特点,对现阶段的方法进行了优化。然后设定具体的变量并构建CVaR数理模型,把这种构思落实为可行的测度方法,引入对数正态分布,克服了单靠假设价值变动服从正态分布的不足,并将这种方法应用到上市银行的经济资本测度中。最后利用经济资本评价指标,通过排序比较的方法,对银行风险与效率水平做出评价分析。评价结果表明所选取银行目前均呈现出低风险、高效率,但是这种因保护政策所带来的优势将逐渐消失,银行应加强经济资本体系的建设与管理。本文从结构上分为绪论和正文两个板块。绪论部分主要归纳了国内外对银行资本理论和经济资本测度理论的研究情况,在进行简要述评的基础上引出了本文的研究方向。主体部分分为四章。第二章对经济资本管理概况进行介绍和总结。第三章结合CVaR模型,提出了改进的整体经济资本测度思路。第四章构建了具体的测度方法并展开了应用研究。第五章运用相关指标对银行经营风险与效率水平做出评价。最后给出了本文的结论和展望。
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