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权证定价模型是近几年来西方金融理论中用来解决权证定价的一种模型。该模型在金融市场上有着广泛的应用，同时也将受着实证检验，由Black-Scholes(1973年)发现的权证定价公式、二叉树模型以及蒙特卡罗模型可以用来确定认购权证和认沽权的价格，本文主要研究这三种模型的基本理论，并以包钢权证为例进行实证研究，发现权证定价理论对我国权证市场的健康发展有很大的指导意义和实用意义。