市场资产收益时间序列中的杠杆效应、跳成分以及重尾误差是普遍存在且重要的,为了更好地适应市场资产收益时间序列的一些特点,本文通过引入跳成分和重尾分布推广了 Wu和Zhou(2015)[20]提出的双门限杠杆随机波动率模型,提出了带跳和重尾的门限杠杆随机波动率模型.计算机技术的快速发展使得金融交易数据在最大限度内是可视的.已实现波动率,作为市场“真实”波动率的替代,可以通过高频数据来构建.本文使用已实
许多理论和实际问题都可以归结为一个泛函极小问题.粗略地说，如果泛函极小问题的极小值依赖于允许函数集合内函数的正则性，我们就称这个泛函极小问题具有Lavrentiev现象，也称被
本文使用近20年发展起来的逆平均曲率流的方法，重新证明了关于凸体的平均曲率积分的Minkowski不等式. 第一章为序言.第一节给出了Minkowski不等式的背景，以及经典证明.第二
《初中物理课程标准》指出:在义务教育阶段,物理课程不仅应该注重科学知识的传授,而且还应重视技能的训练,注重让学生经历从生活走向物理,从物理走向社会的认识过程。学生通
本文首先根据[54]中的理论分析，给出了Laplace最小特征值线性元P1、双线性元Q1，旋转双线性元Qrot1、推广的旋转双线性元EQrot1、Wilson元在矩形网格上以及内部双线性元和边界三
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数学是每个人从小到大必须学习的重要科目,是小学学习的重中之重.在新课程改革下,明确要求在教师要在教学中培养学生学习兴趣.让兴趣点拨小学生学习数学的动力,提高兴趣才能
本文研究了一类半线性二阶椭圆方程组问题，分别得到了多耦合系统的一个基态解和一个束缚态解随耦合系数增大时的不同渐近行为，双耦合系统的正解结构，以及三耦合排斥系统多解性等
本文应用动力系统的分支理论、二阶平均方法、Melnikov理论和混沌理论，研究前人尚未研究过的几类连续和离散动力系统当参数变化时产生的不动点分支、周期轨的各类分支、混沌动