随着互联网金融的迅速发展,我国P2P网贷行业也得到了爆发式地发展。与传统金融机构相比,P2P网贷模式以其互联网信息技术的优势不仅为个人用户以及小微企业提供了更简单、更快捷的借款方式,同时也符合了我国支持普惠金融发展政策导向。作为互联网金融的典型代表,P2P网贷无论是对金融服务实体经济目标的实现,还是对金融业发展都有着非常重要的促进作用。在之前我国对P2P网贷“无准入门槛、无行业准则、无监管机构”的背景下,大量缺乏金融专业知识的投资者蜂拥而入,P2P网贷行业在不断发展的过程中,积累并暴露了一系列的风险与问题,网贷平台因经营不善而跑路、停业的事件频频发生。近年来,为了规范P2P行业的发展,我国陆续发布了一系列监管政策,源于平台自身的风险得到了有效控制,但P2P行业的借款人违约问题较为严重,其不论是对投资者还是平台都造成了巨大的损失。可以看出,要想提高网贷平台的竞争力,保证P2P行业发展的良性循环,必须要控制与防范P2P借款人的违约行为。因此,本文将对P2P网络借贷借款人违约行为的影响因素进行实证研究,并建立借款人违约行为预测模型,这不仅有助于投资者做出正确的投资决策,也有助于P2P平台经营者对借款人违约行为进行有效的应对与控制。本文首先对相关的理论与文献进行梳理,以为下文的分析提供理论基础。其次,本文根据各网贷平台在中国互金协会所披露的数据以及部分平台借款人违约的案例对P2P网贷现阶段借款人违约问题进行了分析。然后,本文运用logistic回归模型对影响P2P网络借贷借款人违约行为的影响因素进行研究,并重点关注借款利率与信用等级对借款人违约行为的影响。同时,为了更好地了解借款人的借贷行为,本文构建了借款人违约行为预测模型,在模型预测效果的检验上,本文首先运用分类表进行检验,但考虑到分类表具有不适用与非平衡数据集以及阈值固定的不足,仅用分类表检验模型预测的效果不够准确。而ROC曲线能够很好地弥补分类表的缺陷,因此,本文运用ROC曲线对模型预测的效果进行再检验,使得文章的结论更有说服力。本文主要的研究结论有以下几点:第一,与传统金融机构相比,P2P网贷行业中的借款人违约问题要更为严重,且大部分平台具有“粉饰”逾期率的行为,使得所披露出的行业风险低于实际值。第二,借款利率是导致借款人违约的重要因素,所承诺借款利率越高的借款人,承担的财务压力也越大,违约的可能性也就越大。第三,平台的信用评级制度是有效的,所评定的信用等级在一定程度上可以缓解网贷交易中的信息不对称问题,投资者也可以根据信用等级规避违约问题。第四,本文所构建的借款人违约行为预测模型预测效果较好,具有较高的参考价值。本文认为,P2P网贷平台不仅要在要在贷前对借款人信息的真实性进行严格审核,确保信用评级结果的准确性,并严格控制高利率借款标的的发放。还要对借款人违约行为进行预测,以判断借款人在成功取得贷款后违约的可能性。通过二者相结合可以较为有效地缓解P2P网贷平台的借款人违约问题,促进平台健康可持续发展。