在经济领域中，运用时间序列模型来进行客观经济过程的描述和预测是一个非常重要的方法。然而在实际应用中，由于经济领域的特殊性，传统的频率统计方法进行经济时间序列模型分析往往会碰到很多困难。因此，本文引入一种新的经济时间序列模型分析方法——ARCH模型族分析方法。ARCH模型族分析方法提供了一个更合理的经济时间序列模型分析框架。时间序列模型是研究股票市场的一个非常重要的工具。本文对金融时间序列模型进行了探讨，股市时间序列模型具有以下两个特性：首先，它貌似随机但又好像不完全随机，其次，它非常容易获得。经济现象涉及因素较多，关系又比较复杂，用量化模型分析十分困难，经济时间序列是重要的量化分析工具之一，特别是ARCH模型是最近发展起来的用于分析股市的定量分析模型。本文首先介绍了本论文的研究意义以及结构安排，然后介绍了研究中国股票市场的根本工具和基本方法，再阐述了时间序列理论及其模型，具体包括时间序列分析模型、随机时间序列模型的自相关函数和偏自相关函数、模型的识别、条件异方差模型等，具体到本文进行实证研究的时候将采用ARCH模型族，然后采用ARCH模型族对我国股市时间序列进行研究，对两种模型在分析我国股市时间序列的表现进行评价，并得出了一些对监管部门以及股票交易者有借鉴意义的结论。最后，本文做了一个简单的结语。