随着近年来金融市场的发展，金融风险的管理已经变得尤为突出，所以全面、准确的刻画金融市场之间的相关结构成为金融市场管理的重点。由于Copula函数导出的一致性和相关性测度可以反映变量之间非线性的相关关系，因此Copula函数作为一种灵活的非线性相关性研究工具已经在金融风险的建模中得到了广泛的应用。基于Copula函数的广泛应用，本文以Copula函数为分析资产收益率相关性的依据，使用MATLAB与VC混合编程的方法，设计并实现了基于Copula函数的股票相关性分析系统。本文的主要工作如下：首先，论文系统的回顾了Copula函数的发展历史背景和理论基础，简要的介绍了基于Copula函数的几种相关性测度指标以及用于构建Copula模型边缘分布函数的金融时间序列模型。然后，论文介绍了该系统的详细设计过程。简单的介绍了本文的总体研究思路，系统开发过程中所采用的数据库，重点介绍了Copula函数在MATLAB软件中的算法设计过程，将算法过程供VC调用来解决本系统中用到的计算问题。再次，论文重点介绍了该系统主要功能模块的设计与实现。该系统从两个角度来设计系统功能的，一方面该系统可以使用二维Copula函数计算两支股票的常相关系数也能计算两支股票的动态相关系数，另一方面，既能使用二维Copula函数计算两支股票之间的相关性，也能使用多维Copula函数计算多支股票之间的相关性。该系统能根据股票收益率自动选择较优的金融时间序列模型，并且可以根据不同Copula函数的特点，自动选择与股票间相关性拟合较好的Copula函数，从而定量地计算股票间相关性系数。最后，论文使用该系统以分析两支股票的相关性为例，简单介绍了该系统的使用过程。该系统操作简单、方便，可以为风险投资决策者提供很好的决策支持。