在全球化经济越来越明显的二十世纪后期,世界各国之间的经济贸易往来随着科学技术的进步联系得越发紧密起来,金融风险的控制成为各国发展必须深入考虑和研究的问题之一。商业银行从本质上来说就是具有经营风险的金融机构,其在面临金融转型的过程中是否能够接受严峻的考验已成为大家关注的焦点。尤其是自从2010年以来,我国商业银行开始逐步实行《巴塞尔新资本协议》,拥有较强的风险管理能力和水平已经成为商业银行稳健经营、健康发展的基本要求。本文首先根据商业银行风险的表现形式,将金融风险分为信用风险、操作风险、流动性风险以及资本风险,选取国内外专家和学者广泛认可的指标,构建预警指标体系。其次,根据选取银行2007-2011年的年报,进行指标数据收集,在数据收集完毕后,利用多种多元统计方法和手段如主成分分析、逐步回归等对指标进行降维。然后,选用银行特许权价值作为银行生存状态判定的依据,利用税前利润法,计算得到所有样本银行2007-2011年的特许权价值数据,并依此划定特许权价值阂值、计算银行的生存时间和最终生存状态。接着,利用Cox回归生存分析手段,计算银行的生存分析函数模型。最后,使用灰色预测GM(1,1)模型对2012年的我国商业银行特许权价值及生存率进行预测。预测结果发现,生存分析得到的生存率与特许权价值预测结果完全一样,但生存分析方法得到的生存率更具区分度,综合了更多因素,更客观,因此更适合用于实际分析。本文将在医药学上有广泛应用的生存分析模型应用到经济领域中,得到的模型预测效果较好,为银行风险预警的研究的多样化提供了一种新的思路。