复杂系统的研究方法在近些年来受到了越来越多的关注，其许多方法广泛的应用到气象学，经济学，交通领域等等。其中非线性的方法占据了越来越多的比例，转移熵则是一种常用的分析系统间非线性关系的工具。它结合了信息的概念，衡量复杂系统中子系统之间的相互作用。　　金融市场则是典型的复杂系统，输入输出受多因素影响，系统之间相互耦合。本文主要以转移熵为工具，分析了中国A股市场与日经指数内股票收益率的信息传递，以检验市场的有效性，并找出贝塔系数与信息传递量是否有关联。具体内容包括:　　(1)介绍了随即变量熵，信息，转移熵有关的基本理论。　　(2)介绍了资产的贝塔系数，有效市场的概念。　　(3)基于不同收益率窗口，分别计算中国A股与日经指数10支个股的贝塔系数。　　(4)利用不同粗粒化方法下的个股收益率熵值，检验市场的自相关性，进而检验中国A股和日经市场的弱有效性。并比较不同粗粒化下的计算结果。　　(5)检验不同粗粒化的方法下，中国A股与日经指数不同个股收益率之间的转移熵，进而检验市场的弱有效性。　　(6)探讨了不同的贝塔系数的股票对信息量传递的影响。