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按比例分红Sparre-Andersen模型
按比例分红Sparre-Andersen模型
来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qg101213
【摘 要】
:
本文研究了盈余过程为Sparre-Andersen模型且采用比例分红策略时的累积分红现值,导出了其母函数、m阶矩及该过程Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程。并对一类特殊索赔分布
【作 者】
:
黄帏
【机 构】
:
南开大学
【出 处】
:
南开大学
【发表日期】
:
2008年期
【关键词】
:
盈余过程
Sparre-Andersen模型
比例分红
Gerber-Shiu函数
广义Lundberg方程
积分微分方程
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本文研究了盈余过程为Sparre-Andersen模型且采用比例分红策略时的累积分红现值,导出了其母函数、m阶矩及该过程Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程。并对一类特殊索赔分布利用广义Lundberg方程求出了其解的结构。
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