【摘 要】
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本文主要对基于Copula函数的有违约相关性的信用联结票据的定价进行了研究。第一章主要介绍了信用联结票据的研究背景以及信用联结票据的基本结构;第二章主要介绍了Copula函
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本文主要对基于Copula函数的有违约相关性的信用联结票据的定价进行了研究。第一章主要介绍了信用联结票据的研究背景以及信用联结票据的基本结构;第二章主要介绍了Copula函数的定义和基本性质以及几种常用的Copula函数;第三章在前人研究的基础上,从概率转移矩阵出发,导出近似Q-矩阵,从而得到了时齐情况下的单一违约概率,并用Copula函数把单一违约概率联结起来,得到联合违约概率;第四章主要分析研究了信用联结票据的定价问题,这包括单名信用联结票据和双名联结票据的定价,并通过例子说明模型的应用。
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